Qui trình GARCH GARCH process
Lĩnh vực :
Tài chính - Ngân hàng
Định nghĩa
Qui trình GARCH là quá trình phương sai thay đổi có điều kiện tự phát (Generalized autoregressive conditional heterokedasticity).
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây