Mô hình cấu trúc kì hạn rủi ro tín dụng
Lĩnh vực :
Tài chính - Ngân hàng
Định nghĩa
Mô hình cấu trúc kì hạn rủi ro tín dụng là phương pháp dựa trên các yếu tố thị trường để đánh giá rủi ro tín dụng và phân tích "mức thưởng chấp nhận rủi ro" (risk premium) gắn liền với mức sinh lời của khoản nợ công ty hay khoản tín dụng ngân hàng đối với những người vay có cùng mức độ rủi ro.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây