Giá trị chịu rủi ro Value at Risk - VaR
Lĩnh vực :
Chứng khoán
Định nghĩa
Giá trị chịu rủi ro (VaR) là một công cụ thống kê đo lường và định lượng mức độ rủi ro tài chính trong một công ty, danh mục đầu tư hoặc vị thế hay tình trạng nắm giữ trong một khoảng thời gian xác định.
Nếu nội dung không đúng hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn bằng cách Nhấn vào đây